| بررسی تاثیر داده‌های خبری مرتبط با رمزارزها در تخمین روند شاخص قیمت؛ مطالعه موردی: رمزارزهای بیت‌کوین و اتریوم |
| کد مقاله : 1037-AISCH2-FULL |
| نویسندگان |
|
مهدی شایسته *، علیرضا افضل آقائی نائینی، کورش پرند گروه علوم داده‌ها و کامپیوتر، دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران |
| چکیده مقاله |
| معاملات همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می‌شود و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری در معامله می‌پرداخته است. اخیرا شکل نوینی از تبادلات در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمده است. با فراگیر شدن و استفاده روز به روز از این روش جدید مبادله در روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد کرده و آن را برای سرمایه گذاری مردم در سراسر دنیا با هر سطح دانش معامله گری جذاب کرده است. از رایج ترین چالش‌‌های این حوزه ، تخمین نوسانات پیش‌رو و کسب سود از روند‌‌های صعودی یا نزولی می‌باشد. در این تحقیق به بررسی کاربرد روش‌های آماری و متن کاوی در یافتن الگوهای پنهان و رابطه بین اخبار و قیمت دو رمزارز بیت‌کوین و اتریوم می‌پردازیم. برای این منظور به کمک روش TF-IDF اخبار مرتبط، پالایش شده و کلمات تاثیرگذارتر انتخاب می‌گردند. از تحلیل مولفه های اصلی، جهت غلبه بر پیچیدگی‌های محاسباتی و استخراج ویژگی‌های مهم‌تر و بهتر استفاده می‌کنیم و درنهایت این ویژگی‌ها در کنار شاخص های تکنیکال به عنوان داده‌های ورودی یک مدل شبکه عصبی استفاده می‌شوند. نتایج حاصله بیانگر آن است که استفاده از این تکنیک منجر به افزایش دقت پیش‌بینی مدل شبکه عصبی و کاهش خطای تخمین قیمت شده است. |
| کلیدواژه ها |
| رمزارز، یادگیری عمیق ، متن کاوی، تحلیل مولفه های اصلی |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |